Stratégie d’investissement du fonds :

- Le Seven Fixed Income Fund offre aux investisseurs désireux de faire fructifier leur capital, dans un environnement de risque en volatilité centré autour de 4%, une solution de gestion innovante permettant d’intervenir sur l’ensemble des marchés Obligataires dans des zones géographiques diversifiée dans un cadre réglementaire parfaitement encadré. La gestion du fonds repose sur l’utilisation d’un processus de gestion quantitatif dérivé du GTAA, le Global Risk Asset Allocation (GRAA) développé par Seven Capital Management.

- Le Seven Fixed Income Fund utilise des techniques d’allocation visant à assurer le meilleur équilibre des risques entre les marchés Obligataires ainsi qu’entre les positions acheteuses et les positions vendeuses afin de maximiser les performances d’un portefeuille dans un univers d’investissement clair et transparent.

- Rebalancement dynamique du portefeuille en fonction de l’évolution des composantes de risque des marchés

- Utilisation des supports d’investissement sur chaque marché Obligataire ayant un maximum de liquidité en utilisant principalement les marchés à Terme

- Recherche des meilleures opportunités dans un univers global

- Le fonds a un objectif de volatilité à 4%, de draw down max à 4%. L’objectif de Ratio Sharpe net se situe autour de 1

- Le fonds évoluera dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et + 10, le fonds pourra, en fonction de l’évolution des marchés obligataires évoluer entre -25 et + 25

- Le fonds effectue un ajustement quotidien de l’allocation stratégique par budget de risques, par marché ce qui permet une très forte réactivité.

- Le fonds procède à une analyse quotidienne des étalonnages de risques des marchés (Processus GRAA) : à risque faible, le fonds a une position acheteuse correspondant au montant autorisé par le budget de risque sur le marché analysé, à risque fort, le fonds a une position vendeuse correspondant au montant autorisé par le budget de risque sur le marché analysé. Le signal Long Short est généré par le processus GRAA.

Source : Seven Capital Management